اندیکاتور atr سعید خاکستر

سعید خاکستر یکی از استاید فعال در زمینه بازارهای مالی می باشد. دوره های آموزشی این استاد بسیار جامع بوده و همواره مورد استفاده بسیاری از علاقه مندان به بازارهای مالی می باشد. استاد خاکستر همه دورهای جامع پرایس اکشن دارد و هم اندیکاتور ATR را به روش خاصی شخص سازی کرده است.

در سایت پرشین الیت می توانید از تحلیل های جامع بازارهای مالی بهره مند شده و همچنین با خرید اشتراک از سیگنال فیوچرز، سیگنال فارکس و سیگنال ارز دیجیتال استفاده نمایید. برای راحتی کاربران خدمات احراز هویت بایننس نیز برای شما انجام می پذیرد.

میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

میانگین دامنه واقعی یا همان (ATR) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. این شاخص توسط جی. ولز وایلدر جونیور در کتابی با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی معرفی شده است. به طور کلی این شاخص نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمتی که دارایی در آن است برای یک دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های ۱۴ روز برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند، از طرفی دوره‌های طولانی‌تر به احتمال زیاد، سیگنال های معاملاتی کمتری ایجاد می کنند.

نحوه محاسبه ATR

اولین گام در محاسبه ATR پیدا کردن یک سری مقادیر محدوده واقعی است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، بالای آن منهای پایین آن است. برای یافتن مقدار دامنه واقعی یک دارایی، ابتدا سه عبارت را از فرمول تعیین می کنید.
به طور مثال فرض کنید که سهام XYZ در معاملات روز به قیمت 21.95 دلار و در پایین ترین قیمت به 20.22 دلار رسید. دیروز با قیمت 21.51 دلار بسته شد. با استفاده از سه قیمت بالا، نتیجه به صورت زیر می شود:

(H−L)=$21.95−$20.22=$1.73
∣(H−Cp)∣=∣$21.95−$21.51∣=$0.44∣(H−Cp)∣=∣$21.95−$21.51∣=$0.44
∣(L−Cp)∣=∣$20.22−$21.51∣=$1.29∣(L−Cp)∣=∣$20.22−$21.51∣=$1.29

عددی مورد استفاده 1.73 دلار می باشد و این عدد بالاترین مقدار است.

شاخص ATR  به شما چه می گوید؟

شخص وایلدر در ابتدا از این شاخص فقط برای توسعه کالاها استفاده می کرد، اگرچه این اندیکاتور می‌تواند برای سهام و شاخص‌ها نیز استفاده شود. به زبان ساده، سهامی که سطح بالایی از نوسان را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و ATR پایین‌تر نشان‌دهنده نوسان کمتری برای دوره مورد ارزیابی است.

اندیکاتور ATR توسط معامله گران بازار برای ورود و خروج بهینه از معاملات استفاده می شود و ابزار کارآمدی برای اضافه کردن به یک سیستم معاملاتی است. این به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه گیری کنند. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد. در عوض، در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکت های بالا یا پایین استفاده می شود. محاسبه این شاخص نسبتاً ساده است و فقط به داده های گذشته قیمت نیاز دارد.

ATR معمولاً برای تاییدیه خروج استفاده می شود و کاری به نحوه ورود به معامله ندارد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان "خروج لوستر" شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد.

این شاخص می تواند اندازه تجارت در هر بازار مالی را نشان دهد. شما می توانید از شاخص ATR برای اندازه گیری موقعیت ها استفاده کنید. سپس میزان ریسک یک فرد به معامله را نشان می دهد.

شاخص ATR سعید خاکستر

استاد خاکستر با ایجاد تغییراتی در تایم های فرکتالی و اندیکاتور ATR، آن را مناسب استفاده در متاتریدهای 4 و 5 کردند. تمام امکانات از قبیل حد سود و حد ضرر برای راحتی کار به آن اضافه شده است. برخی دیگر از امکانات شخصی سازی شده این اندیکاتور عبارتند از:

• حرکت با گام های بلند
• حرکت با گام های کوتاه 
• تایم های فرکتالی در ATR
• اضافه شدن حد سود
• اضافه شدن حد ضرر
• تایم بسته شدن کندل ها
• نمایش مقدار اسپرد

محدودیت های اندیکاتور ATR

به طور کلی دو محدودیت اصلی برای استفاده از شاخصATR وجود دارد. در وهله اول این شاخص یک معیار به صورت ذهنی است، به این معنی که می توان آن را تفسیر کرد. هیچ یک از پارامترهای ATR به صورت قطعی به شما نمی گوید که روند در حال معکوس شدن است یا خیر. درعوض، گزارش های ATR همیشه باید با گزارش های قبلی مقایسه شوند تا بتوان میزان قدرت و یا ضعف یک روند را پیش بینی کنیم.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و کاری به جهت قیمت دارایی ندارد. این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلط شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی این شاخص به دنبال یک حرکت بزرگ در جهت مخالف با روند فعلی است. برخی معامله‌گران برداشت می کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند ولی در واقعیت اینگونه نیست.

سوالات متداول

چگونه مقادیر ATR را می خوانید؟

یک محدوده ATR متوسط، بازه یک سرمایه گذاری در یک دوره معین است. بنابراین اگر این شاخص برای یک دارایی قیمت 1.18 دلار داشته باشد، قیمت آن در یک محدوده حرکتی میانگین 1.18 دلار در هر روز از معاملات است.

یک محدوده واقعی متوسط خوب چیست؟

یک ATR خوب به دارایی بستگی دارد. اگر به طور کلی ATR نزدیک به 1.18 دلار داشته باشد، به گونه ای عمل می کند که می توان آن را عادی تفسیر کرد. اگر همان دارایی به طور ناگهانی دارای ATR بیش از 1.18 دلار باشد، ممکن است نشان دهد که تحقیقات بیشتری لازم است. به همین ترتیب، اگر ATR بسیار پایین‌تری دارد، باید قبل از اقدام، علت وقوع آن را مشخص کنید.

کلام آخر 

میانگین دامنه واقعی یا همان ATR اندیکاتور نوسانات قیمت برای یک دارایی است. به جای نشان دادن یک روند بهتر است از آن برای یک تایم خاص از سرمایه گذاری استفاده کرد. شما در استفاده از این شاخص فقط باید از داده هایی قیمت در همان دوره استفاده کنید. با عضویت در کانال سیگنال ارز دیجیتال از معتبرترین سیگنال های خارجی استفاده کرده و درآمدهای دلاری کسب کنید.