اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) به داده های قیمت اخیر وزن می دهد و برای معاملات روزانه برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. میانگین متحرک EMA ابزار اندازه گیری است که برای شناسایی جهت روند قیمت استفاده می شود. که به صورت خطوط روند روی شمع ها ظاهر می شود، میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره n نشان می دهد. دو نوع رایج شاخص های میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده هستند.

در پرشین الیت می‌توانید از خدمات گسترده ارز دیجیتال بهره‌مند شوید. خدمات این ابرسایت شامل دریافت انواع سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، سیگنال فارکس، عضویت در کانال سیگنال ارز دیجیتال خارجی، خرید تتر، احراز هویت بایننس، خرید انواع اندیکاتور vip، اطلاع از قیمت ارز دیجیتال به صورت لحظه‌ای و اشتراک بهترین گروه ارز دیجیتال است. همچنین با خواندن مقالات آموزشی این سایت می‌توانید اطلاعات خود را در دنیای ارز دیجیتال ارتقا بخشید. 

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی نشانگر میانگین متحرک است که بر روندهای اخیر قیمت وزن می گذارد و برای تأیید روند ، واگرایی و معاملات متقاطع استفاده می شود. 

نشانگر EMA به عنوان خطی ظاهر می شود که در اطراف شمع های بیت کوین در نوسان است. اگر قیمت بالاتر از EMA حرکت کند، ممکن است در یک روند صعودی باشیم. پس از تأیید سایر شمع ها، یک معامله گر می تواند یک معامله طولانی باز کند . اگر قیمت به زیر EMA حرکت کند، ما در یک روند نزولی قرار داریم و معامله‌گر می‌تواند قبل از باز کردن یک  معامله کوتاه، برای تأیید روند، با سایر اندیکاتورها مشورت کند. قیمت بیت کوین تنها به طور موقت از میانگین متحرک قبل از بازگشت به آزمایش آن منحرف می شود و سپس بالاتر یا پایین تر از آن معامله می کند.

در معاملات متقاطع، یک معامله‌گر می‌تواند چندین EMA را بر اساس n دوره‌های مختلف برای معامله متقاطع پیاده‌سازی کند. به عنوان مثال، یک EMA 20 روزه و یک عبور EMA 50 روزه می‌تواند نشان دهنده معکوس شدن روند فعلی باشد. این فرمول بر اساس میانگین های بسته شدن روزانه و هموارسازی برای فیلتر کردن داده های تاریخی قیمت برای روند فعلی است.

استفاده از EMA به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما به یک ابزار خاص محدود نمی شود و می توانید خط EMA را برای انواع ابزارهای معاملاتی راه اندازی کنید.

چه کسی میانگین متحرک نمایی را اختراع کرد؟

میانگین متحرک نمایی از سال 1963 وجود داشته است و آن را به یکی از قدیمی ترین شاخص های معاملاتی تبدیل کرده است. مشارکت قابل توجهی در مطالعه هموارسازی نمایی توسط رابرت گودل و چارلز هولت انجام شد.

رابرت گودل یک ریاضیدان و نویسنده ای بود که در صاف کردن نمایی تخصص داشت. مجموعه کتاب‌های او، هموارسازی، پیش‌بینی و پیش‌بینی زمان گسسته ، که در سال 1963 منتشر شد، به عنوان پایه‌ای برای نشانگر EMA مورد استفاده قرار گرفت.

چارلز کلت، استاد دانشگاه در دانشکده بازرگانی دانشگاه تگزاس در آستین، نیز در زمینه هموارسازی نمایی مشارکت داشت.

شاخص EMA معمولاً برای معاملات سهام و کالاها استفاده می شود، اما از آن زمان توسط معامله گران ارزهای دیجیتال استفاده شده است. قبل از معرفی نرم افزار معاملات دیجیتال، معامله گران EMA را به صورت دستی محاسبه می کردند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی 

میانگین متحرک نمایی در ابتدا بر اساس میانگین متحرک منظم ( MA ) است. محاسبه MA آسانتر است زیرا مجموع میانگین قیمتهای بسته شدن بدون هیچ داده وزنی است. شاخص EMA از میانگین های قبلی EMA استفاده می کند و به تدریج ارزش داده های تاریخی را کاهش می دهد.

فرمول EMA در اینجا آمده است:

متغیرهای «امروز» و «دیروز» به میانگین قیمت فعلی بیت کوین اشاره دارند. "a" مخفف صاف شدن یا مقدار وزنی است که ما انتخاب می کنیم تا روی معادله قرار دهیم - این اغلب 2 است. محاسبه میانگین متحرک نمایی همیشه به نتایج قبلی بستگی دارد. دوره پیش‌فرض EMA n در Phemex 9 است که به این معنی است که قیمت‌ها را برای 9 روز در نمودار محاسبه می‌کند.

وزن مقادیر نمایی میانگین متحرک هر چه بیشتر از میانگین فعلی انحراف داشته باشند کاهش می یابد. وزن دادن به قیمت های اخیر باعث می شود EMA نسبت به شاخص هایی مانند SMA حساس تر باشد. خط سریع‌تر حرکت می‌کند و سیگنال‌های معاملاتی روزانه را به محض وقوع ارائه می‌کند.

معامله گران نیازی به انجام محاسبات برای EMA ندارند زیرا نرم افزارها این کار را به طور خودکار انجام می دهند. با این حال، دانستن اینکه چگونه ارقام به شما در قضاوت صحیح در حین معامله کمک می کنند، ضروری است. مهمترین جنبه این است که کاربر بداند چگونه از نوارهای میانگین متحرک در رابط کاربری معاملاتی استفاده کند.

چگونه از میانگین متحرک نمایی استفاده کنیم؟

بیایید EMA را در پلتفرم Phemex امتحان کنیم .

1 به « بازارها » بروید و از میان صدها جفت معاملاتی انتخاب کنید. در این مثال، از نمودار BTC/USDT استفاده خواهیم کرد. با باز کردن یک جفت شروع کنید و روی "شاخص‌ها" در بالا کلیک کنید. 

نشانگر را از نمودار معاملاتی انتخاب کنید.

2 کشویی نشانگر یک نوار جستجو را نشان می دهد که در آن می توانید "میانگین متحرک نمایی" را وارد کنید:

3 روی نشانگر کلیک چپ کنید تا در نمودار بیت کوین فعال شود:

4 EMA به صورت یک خط آبی در بالا و پایین شمع های بیت کوین در نوسان ظاهر می شود. می‌توانیم ببینیم که خط EMA به دلیل حساسیت بالا به شمع‌ها نزدیک می‌شود - سطوح پشتیبانی و مقاومت سیگنالینگ برای بازارهای کریپتو بی‌ثبات. سطوح حمایتی طبقات قیمتی دلخواه هستند که در آن قیمت احتمالاً به سمت صعود معکوس می شود. سطوح مقاومت سقف‌های قیمتی دلخواه هستند که در آن قیمت احتمالاً به سمت نزول معکوس می‌شود.

میانگین متحرک نمایی دو یا سه برابر چیست؟ معامله گران می توانند EMA دو یا سه گانه را برای معاملات متقاطع فعال کنند. میانگین متحرک نمایی را می توان برای یک دوره n تنظیم کرد و مقادیر متفاوتی را تولید کرد. یک معامله گر می تواند به طور همزمان9-EMA ، 100-EMA ، 50-EMA ، 20-EMA ،   200-EMA و غیره را فعال کند.

دوباره بر روی "Indicators" کلیک کنید و EMA های بیشتری را فعال کنید. هنگامی که آنها را فعال کردید، "تنظیمات" را فشار دهید تا بازه زمانی هر کدام را تنظیم کنید.

برای این مثال می خواهیم از 9-EMA و 50-EMA استفاده کنیم. برای تبدیل EMA 9 دوره ای به EMA 50 دوره ای، فقط باید طول را تا 50 افزایش دهیم. می توانیم آنها را به طور همزمان بارگذاری کنیم.

ما اکنون یک راه اندازی EMA دوگانه داریم. خط آبی روشن EMA 50 دوره و خط آبی EMA 9 دوره است. می‌توانیم ببینیم که EMA کوتاه‌تر حساس‌تر است و با شمع‌ها مطابقت دارد، زیرا بر اساس میانگین‌های اخیر است، در حالی که دوره 50 از داده‌های تاریخی اضافی استفاده می‌کند.

نکته حرفه ای: اگر نمی دانید از کدام میانگین متحرک نمایی استفاده کنید، EMA های بلند مدت (> 50 دوره) را برای سرمایه گذاری ارزشی و EMA های کوتاه مدت (20 دوره ای<) را برای معاملات کوتاه مدت روز انتخاب کنید.

چگونه با میانگین متحرک نمایی معامله کنیم؟

میانگین متحرک نمایی می تواند برای معاملات روند ، متقاطع و واگرایی استفاده شود. EMA به عنوان یک نشانگر مستقل عمل می کند، اما توصیه می شود آن را با شاخص های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی ( RSI ) یا استوکاستیک RSI ( StochRSI ) ترکیب کنید.

تجارت متقاطع EMA

نشانگر میانگین متحرک نمایی در معاملات متقاطع برای ارسال سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. چندین EMA برای راه اندازی یک سیگنال مورد نیاز است. به عنوان مثال، یک EMA 9 دوره و یک EMA 50 دوره می تواند برای ارسال سیگنال های خرید و فروش استفاده شود. با استفاده از نمودار 1 بعدی (روزانه) می توانیم اثربخشی این استراتژی را آزمایش کنیم: 

پس از عبور این دو خط، یک معامله گر باید یک معامله طولانی یا یک معامله کوتاه را باز کند.

اگر خط آبی تیره (9-EMA) از خط آبی روشن (50-EMA) عبور کند و از آن بالاتر رود، این یک سیگنال صعودی است و می‌توانیم یک سفارش کوتاه را باز کنیم. اگر خط آبی روشن از خط آبی تیره عبور کند و به بالای آن برود، این یک سیگنال نزولی است و می‌توانیم یک دستور کوتاه را باز کنیم.

پس از عبور از این دو خط، بیت کوین با افزایش 15 درصدی از 40000 دلار به 48000 دلار رسید و این روند را برای چند روز ادامه داد. هنگامی که EMA کاهش یافت، اندیکاتور واگرایی نزولی را دریافت کرد و یک سیگنال فروش ارسال کرد.

معاملات روز EMA

معاملات روزانه با EMA باید با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت مانند 4H (ساعتی) انجام شود و برای n دوره کوتاه تر تنظیم شود. از استفاده از اندیکاتور جدا خودداری کنید و از نوسانگرهای روند مانند شاخص قدرت نسبی ( RSI ) استفاده کنید که سطوح «بیش از حد خرید» و «فروش بیش از حد» را نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI و EMA برای معاملات روزانه ادغام می شوند.

فرصت‌های معاملاتی ایده‌آل زمانی به وجود می‌آیند که نوسان‌گر RSI به سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد برسد. می‌توانیم ببینیم که قیمت به زیر EMA کاهش یافته است که یک فرصت طولانی طولانی ارائه می‌کند و این با ارزش فروش بیش از حد در اندیکاتور RSI مطابقت دارد. سپس قیمت به بالای شاخص EMA افزایش یافت که با ارزش خرید بیش از حد مطابقت داشت.

در مثال اول، قیمت از 39000 دلار به 43000 دلار افزایش یافت و در نمونه دوم قیمت از 43000 دلار به 39000 دلار کاهش یافت. به زبان ساده: زمانی که قیمت به زیر EMA می‌رسد طولانی است و زمانی که قیمت بالاتر از EMA می‌رود کوتاه است. اطمینان حاصل کنید که سیگنال با بازخوانی های شدید از نوسانگر RSI مطابقت دارد.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی: کدام بهتر است؟

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شاخص های مشابهی هستند. SMA وزن یکسانی را برای همه ارزش های تاریخی قائل است. EMA وزن را بر روی آخرین میانگین ها قرار می دهد و از هموارسازی برای کاهش تدریجی اهمیت داده های تاریخی در رابطه با روند فعلی استفاده می کند. دو نشانگر را می توان به طور همزمان فعال کرد:

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

EMA در مقایسه با SMA حساس تر است و با شمع ها بیشتر نوسان می کند. ما می توانیم متوجه شویم که چگونه EMA (آبی) به شمع های بیت کوین می چسبد و به روند فعلی نزدیک می شود، در حالی که SMA کمی از هم جدا شده است. SMA برای سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود در حالی که EMA برای معاملات روزانه توصیه می شود.

EMA نیز در مقایسه با شاخص میانگین متحرک معمولی (MA) متفاوت است. اندیکاتور MA فقط میانگین های یک دوره n را بدون هموارسازی اعمال می کند:

میانگین متحرک در مقابل میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور MA (قرمز) و نشانگر EMA (آبی) مقادیر مشابهی در نمودار بیت کوین دارند. با این حال، شاخص MA بیشتر از شاخص EMA از شمع های بیت کوین جدا است که نشان می دهد EMA حساس تر است.

مزایای میانگین متحرک نمایی 

معایب قرار دادن وزن های مساوی در تمام تغییرات قیمت را از بین می برد

شامل تغییرات آخرین قیمت ها بسیار سریعتر از شاخص های میانگین متحرک ساده است

EMA می تواند به میانگین متحرک ساده در بازارهای بی ثبات ترجیح داده شود زیرا به سرعت با تغییرات قیمت سازگار می شود.

معایب میانگین متحرک نمایی 

EMA به دلیل توانایی آن در انطباق سریع با تغییرات قیمت، مستعد ابتلا به whipsaw (یا سیگنال های نادرست) است.

EMA به تنهایی نمی تواند نقاط ورودی و خروجی بهینه را تعیین کند زیرا یک شاخص عقب مانده است. در عوض، امتیازات معوق را ارائه می دهد. با این وجود، زمانی که می خواهید جهت روند را تعیین کنید، یک شاخص EMA ارزشمند است.

 نمودار به عنوان یک نمایش پیچیده از بسیاری از خطوط همزمان ظاهر می شود.

اطلاعات بیشتر درباره نشانگر EMA

برای ساخت یک نوار میانگین متحرک، تعداد زیادی میانگین متحرک طول دوره زمانی همزمان بر روی نمودار قیمت رسم می شود. برخی از پارامترهای رایج شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر است. فواصل زمانی از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است. برای تجزیه و تحلیل ساده، معامله گران باید نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار برای همه EMA ها ثابت نگه دارند

هر زمان که نوار تا می شود، تمام میانگین متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می شود. در این مرحله قدرت روند به احتمال زیاد ضعیف شده و به یک معکوس اشاره دارد. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و دور شدن از یکدیگر باشند، برعکس صادق است، که نشان می‌دهد این روند در حال تغییر است و روند قوی یا تقویت‌کننده است.

از سوی دیگر، روند نزولی نشان می دهد که میانگین های متحرک کوتاه تر از میانگین های طولانی تر عبور می کنند. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند، زیرا میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها حرکت می‌کنند.

نوع یا تعداد میانگین های متحرک بین معامله گران به طور قابل توجهی متفاوت است. این تغییرات عمدتاً توسط استراتژی های سرمایه گذاری مختلف بین معامله گران و اوراق بهادار یا شاخص اساسی توجیه می شود. EMA ها محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از سایر میانگین ها عقب هستند. برخی از نمونه‌های روبان‌های معمولی دارای هشت خط EM مجزا هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.

تجربه نشان می دهد که معامله بر روی شانس هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سودآور نیست. بنابراین برای معامله گران ضروری است که سخت در توسعه و اثبات یک استراتژی معاملاتی خوب کار کنند

سوالات متداول

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به جدیدترین داده‌های قیمت در محاسبات خود نسبت به داده‌های انجام شده توسط میانگین متحرک ساده می‌دهد. این بدان معنی است که نشانگر EMA می تواند بسیار سریعتر به تغییرات قیمت دارایی واکنش نشان دهد. EMA می تواند به میانگین متحرک ساده در بازارهای بی ثبات ترجیح داده شود زیرا به سرعت با تغییرات قیمت سازگار می شود. 

چه شاخصی با EMA بهتر کار می کند؟

وقتی صحبت از استراتژی میانگین متحرک نمایی می شود، متداول ترین دوره هایی که معامله گران در تنظیم یک بازه زمانی EMA استفاده می کنند دوره های 50، 100 و 200 روزه برای خط بلندمدت است. فریم های زمانی کوتاه مدت معمولی که توسط معامله گران استفاده می شود EMA های 12 روزه و 26 روزه است. هنگام معامله ابزارهای جدید، باید به یاد داشته باشید که تنظیم EMA را تغییر دهید زیرا در مورد یک نشانگر EMA ساختار یکسانی وجود ندارد. 

از چه EMA برای معاملات روزانه استفاده کنیم؟

EMA اغلب شاخص میانگین متحرک ترجیحی برای معامله گران روزانه است که تمایل دارند معاملات خود را به سرعت انجام دهند. فریم های زمانی کوتاه مدت معمولی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود EMA های 12 روزه و 26 روزه است. همچنین می‌توانید دو EMA را با بازه‌های زمانی مختلف راه‌اندازی کنید یا این اندیکاتورها را با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید

کلام پایانی 

شاخص‌های میانگین متحرک بیش از 100 سال است که وجود دارند و بیشتر شاخص‌ها بر اساس میانگین متحرک هستند. به عنوان مثال، نشانگر MACD بر اساس یک EMA دوگانه است. موثرترین استراتژی معاملاتی EMA، اجرای یک EMA دوگانه برای معاملات متقاطع است. سیگنال‌های خرید زمانی تولید می‌شوند که یک EMA با حساسیت کمتر (طولانی‌تر) از یک EMA حساس‌تر (کوتاه‌تر) عبور کند و از آن بالاتر رود.

میانگین متحرک نمایی بیشترین شباهت را به میانگین متحرک وزنی دارد زیرا هر دو شاخص بر داده های اخیر قیمت تاکید دارند. میانگین متحرک ساده می تواند مقادیر تقریباً یکسانی را تولید کند اگر دوره های n در هر دو نشانگر یکسان باشد.