بک‌تست گیری (Backtesting) یک فرآیند است که در آن استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار اجرا می‌شوند تا عملکرد و نتایج آنها در شرایط گذشته ارزیابی شود. این کار به تجار و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قبل از اجرای واقعی استراتژی، آن را با ریسک مالی کمتری در محیط مشابه بازار تست کنند. هدف اصلی بک‌تست، ارزیابی دقیق و شفاف عملکرد استراتژی‌های معاملاتی در شرایط مختلف بازار است.
در پرشین الیت به دنیای سیگنال‌ها خوش آمدید! با تیم ماهر سیگنال فیوچرز و همکاری کانال‌های سیگنال فارکس و ارز دیجیتال خارجی، معاملات حرفه‌ای را تجربه کنید. با ما به قله‌های موفقیت گام بردارید!
فواید بک تست چیست؟
فواید بک‌تست شامل موارد زیر است:
- ارزیابی دقیق عملکرد استراتژی
با اجرای استراتژی در داده‌های تاریخی، می‌توانید نتایج دقیق و واقعی اجرای استراتژی را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید.
- تشخیص نقاط ضعف و بهبود‌پذیری
با تحلیل نتایج بک‌تست، می‌توانید نقاط ضعف استراتژی را شناسایی کنید و بهبودهای لازم را در آن اعمال کنید.
- تسلط بر قوانین و جزئیات استراتژی
بک‌تست به شما امکان می‌دهد تا بهبودهایی در قوانین و جزئیات استراتژی‌های خود ایجاد کنید و به تسلط بیشتری در اجرای آنها دست یابید.
- شناخت انتظارات از استراتژی
با تحلیل نتایج بک‌تست، می‌توانید مشخص کنید که در شرایط مختلف بازار، استراتژی شما چه نتایجی از خود نشان می‌دهد و چه انتظاراتی را برآورده می‌کند.
- ایجاد داده‌های مورد نیاز برای مدیریت سرمایه
با دسترسی به نتایج بک‌تست، می‌توانید داده‌های لازم برای مدیریت بهتر سرمایه‌تان را ایجاد کنید و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای معاملات خود داشته باشید.
- کنترل بهتر احساسات
با اطلاع از نتایج بک‌تست، می‌توانید بهتر به کنترل احساسات خود در زمان اجرای استراتژی‌های معاملاتی بپردازید.
در کل، بک‌تست به شما امکان می‌دهد تا بهبودهای لازم را در استراتژی‌های خود اعمال کنید، استراتژی‌های جدید را آزمایش کنید و با اطمینان بهتری وارد معاملات و سرمایه‌گذاری‌های واقعی شوید.
بک تست گیری در متاتریدر چگونه است؟
بک‌تست گیری در پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) امکان ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی را فراهم می‌کند. در ادامه، مراحل انجام بک‌تست گیری در متاتریدر توضیح داده شده است:
ابتدا پلتفرم متاتریدر را اجرا کنید.
در منوی بالای پلتفرم، به قسمت "نمودارها" رفته و ابزارهای مورد نیاز برای بک‌تست گیری خود را انتخاب کنید. این ابزارها شامل نمودارها، نشانگرها (indicators)، ویرایشگر استراتژی (Strategy Tester) و داده‌های تاریخی هستند.
اگر استراتژی‌های خاص یا نشانگرهایی که می‌خواهید در بک‌تست استفاده کنید، نصب نشده‌اند، آنها را در پلتفرم نصب کنید.
انتخاب نمودار و اجرای استراتژی: در نموداری که می‌خواهید استراتژی را تست کنید، روی آیکون "ویرایشگر استراتژی" کلیک کنید. این کار پنجره Strategy Tester را باز می‌کند.
در پنجره Strategy Tester، اطلاعات مربوط به استراتژی، نماد (نمادهای) مورد نظر، بازه زمانی، و تنظیمات دیگر را وارد کنید. همچنین، حالت بک‌تست (Backtest Mode) را انتخاب کنید.
داده‌های تاریخی مورد نیاز را انتخاب کنید. این داده‌ها شامل قیمت‌های باز، بسته، حداقل و حداکثر در بازه زمانی مشخص هستند.
در بخش "تنظیمات"، پارامترهای استراتژی‌تان را تعیین کنید، از جمله نرخ معامله، سپرده اولیه، اندازه معامله، و...
پس از تنظیم تمام پارامترها، روی دکمه "شروع" یا "بک‌تست" کلیک کنید تا فرآیند تست آغاز شود. پلتفرم متاتریدر استراتژی را بر روی داده‌های تاریخی اجرا می‌کند و نتایج را نمایش می‌دهد.
پس از اتمام بک‌تست، به نتایج تجزیه و تحلیل کنید. این شامل نمودارها، آمارهای عملکرد، نرخ موفقیت، زیان‌ها و سودها و... میشود.
در صورت نیاز، استراتژی‌تان را بهبود دهید و مجدداً بک‌تست کنید تا نتایج بهتری به دست آورید. با این مراحل، می‌توانید به راحتی بک‌تست گیری را در پلتفرم متاتریدر انجام دهید و عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید.
اهمیت بک‌تست
بک‌تست به تجار و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با اطمینان بهتری وارد معاملات و سرمایه‌گذاری‌های واقعی شوند. همچنین، با کمک بک‌تست می‌توانند از اشتباهات گذشته یاد بگیرند و به بهبود مستمر در استراتژی‌های خود بپردازند.
پلتفرم متاتریدر به تجار و سرمایه‌گذاران ابزاری قدرتمند برای اجرای بک‌تست و ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی در اختیار می‌گذارد. این پلتفرم امکاناتی مانند نمودارها، نشانگرها، ویرایشگر استراتژی و داده‌های تاریخی را فراهم می‌کند.
در نهایت، بک‌تست گیری به عنوان یک ابزار مهم در تجارت و سرمایه‌گذاری، به تجار و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن بهبود داده و با اطمینان بهتری در بازار عملکرد کنند.
تفاوت بک تست به روش دستی و اتوماتیک
بک‌تست سیستم معاملاتی فارکس به دو روش دستی و اتوماتیک انجام میشود. در ادامه، فرق بین این دو روش، مزایا و معایب هرکدام را بررسی خواهیم کرد:
بک‌تست دستی
در این روش، بک‌تست به صورت دستی توسط تاجر یا سرمایه‌گذار انجام میشود. به این معناست که تاجر دستی داده‌های تاریخی را تحلیل می‌کند و بر اساس روند بازار، خرید یا فروش‌های معاملاتی را به صورت دستی ثبت می‌کند. این روش دارای مزایای زیر است:
- کنترل دقیق
تاجر در این روش کنترل دقیق‌تری بر روی تصمیمات معاملاتی خود دارد، زیرا خود اقدامات معاملاتی را انجام می‌دهد.
- ارزیابی عمقی
تاجر می‌تواند تصمیمات خود را بر اساس تحلیل عمقی و دقیق‌تری از داده‌های تاریخی انجام دهد.
این روش معایب زیر را دارد:
- زمان‌بر
بک‌تست دستی زمان‌بر است، زیرا تاجر باید دستی داده‌ها را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی را ثبت کند.
- خطای انسانی
احتمال اشتباه انسانی در اجرای معاملات وجود دارد.
بک‌تست اتوماتیک
در این روش، بک‌تست به وسیله نرم‌افزارهای خودکار انجام میشود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک مبتنی بر الگوریتم‌ها و قوانین مشخص، معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهد. این روش دارای مزایای زیر است:
- سرعت
بک‌تست اتوماتیک به طور خودکار و بسیار سریع انجام میشود و نیازی به دخالت انسانی نیست.
- حذف خطاهای انسانی
این روش از اشتباهات انسانی جلوگیری می‌کند و بر اساس الگوریتم‌ها عمل می‌کند.
- قابلیت انجام در مقیاس بزرگ
برای بک‌تست روش‌های اتوماتیک، می‌توان به راحتی مقیاس بزرگ‌تری از داده‌ها را تحلیل کرد.
از طرفی این روش دارای معایبی است که در زیر ذکر شده است:
- کمبود تجربه
انسان از جذابیت تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری برای معاملات به طور کامل محروم میشود.
- پیچیدگی الگوریتم‌ها
تنظیم و بهینه‌سازی الگوریتم‌ها برای معاملات اتوماتیک ممکن است پیچیده باشد.
در کل، بک‌تست سیستم معاملاتی به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود. هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایب خود هستند و انتخاب بین آنها بسته به نیازها، تجربه و دانش تاجر یا سرمایه‌گذار خواهد بود.
بک تست در تریدینگ ویو
در پلتفرم تریدینگ‌ویو (TradingView)، امکان انجام بک‌تست برای استراتژی‌های معاملاتی خود وجود دارد. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا عملکرد استراتژی‌های مختلف خود را با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی کنید. در ادامه، مراحل انجام بک‌تست در تریدینگ‌ویو را به شما توضیح خواهم داد:
ابتدا پلتفرم تریدینگ‌ویو را اجرا کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.
در پلتفرم تریدینگ‌ویو، نمودار مرتبط با نماد (زوج ارزی) مورد نظر را انتخاب کنید. می‌توانید از فهرست نمادها در بالای صفحه انتخاب کنید.
از منوی "استراتژی‌ها" در بالای صفحه، استراتژی‌های معاملاتی موجود را انتخاب کنید یا اگر ندارید، استراتژی خود را ایجاد کنید.
در پنجره تنظیمات استراتژی، می‌توانید پارامترهای استراتژی‌تان را تعیین کنید، از جمله نماد معامله، تاریخ شروع و پایان، مدت زمان، و...
پس از تنظیم تمام پارامترها، با کلیک بر روی دکمه "بک‌تست" یا "Run Backtest"، بک‌تست استراتژی شما با استفاده از داده‌های تاریخی انجام میشود.
پس از اتمام بک‌تست، نتایج به صورت گرافیکی نمایش داده میشود. می‌توانید نمودارها، آمارهای عملکرد، نرخ موفقیت، سود و زیان‌ها را بررسی کنید. در صورت نیاز، می‌توانید استراتژی‌تان را بهبود داده و پارامترهای مختلف را تغییر داده و مجدداً بک‌تست کنید.
پلتفرم تریدینگ‌ویو به شما امکاناتی را فراهم می‌کند تا به راحتی بک‌تست گیری را انجام دهید و عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید. این امکان به شما کمک می‌کند تا بهبودهای لازم را در استراتژی‌های خود تشخیص دهید و بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در معاملات خود انجام دهید.
فوروارد تست forward test چیست؟
فوروارد تست یا به انگلیسی "Forward Test"، یک فرآیند مهم در تجارت و سرمایه‌گذاری است که به منظور ارزیابی عملکرد و اثربخشی یک استراتژی معاملاتی در شرایط واقعی بازار انجام میشود. در واقع، در فوروارد تست، استراتژی معاملاتی در زمان واقعی روی داده‌های بازار اجرا میشود تا نتایج و عملکرد آن در شرایط واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهمترین تفاوت بین بک‌تست (Back Test) و فوروارد تست (Forward Test) این است که بک‌تست از داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد استراتژی استفاده می‌کند، در حالی که فوروارد تست از داده‌های زنده و واقعی بازار در زمان واقعی استفاده می‌کند.
مزایای فوروارد تست
ارزیابی در شرایط واقعی: یکی از اصلی‌ترین مزایای فوروارد تست، این است که استراتژی به طور واقعی و در زمان واقعی روی داده‌های بازار اجرا میشود. این به شما اجازه می‌دهد تا عملکرد و اثربخشی واقعی استراتژی خود را در شرایط واقعی ارزیابی کنید.
تجربه شرایط بازار: با فوروارد تست، شما می‌توانید تجربه و آشنایی با شرایط و رفتار بازار در طول زمان کسب کنید و ببینید که آیا استراتژی شما در مقابل تغییرات بازار مقاومت دارد یا خیر.
اصلاح و بهبود: اگر در طول فوروارد تست مشکلاتی در استراتژی شما مشاهده میشود، شما می‌توانید اصلاحات و بهبودهای لازم را انجام داده و سعی کنید عملکرد بهتری را در آینده داشته باشید.
معایب فوروارد تست
تحت تاثیر قرار گرفتن احساسات: زمانی که به جای بک‌تست از فوروارد تست استفاده می‌کنید، احساسات شما به وضوح در معاملات تاثیر می‌گذارد که ممکن است باعث اختلال در ارزیابی دقیق عملکرد استراتژی شود.
محدودیت‌های داده‌های تاریخی: برخی از پلتفرم‌ها و منابع اطلاعاتی ممکن است داده‌های تاریخی با کیفیت کافی را فراهم نکنند که به طور دقیق فوروارد تست انجام شود.
بهبودی به عمل نمی‌آید: در برخی موارد، حتی پس از بهبود و اصلاحات در فوروارد تست، ممکن است استراتژی به همان مشکلات و محدودیت‌ها برخورد کند و به نتیجه بهتری نرسد.
در نهایت، فوروارد تست به شما امکان می‌دهد تا عملکرد واقعی و اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار ارزیابی کنید. این مرحله بسیار مهم برای اطمینان از اینکه استراتژی‌های شما در طول زمان و در مقابل تغییرات بازار موثر خواهند بود.
کلام آخر
بک‌تست گیری یک فرآیند مهم در تجارت و سرمایه‌گذاری است که در آن استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار اجرا می‌شوند تا عملکرد و نتایج آنها در شرایط گذشته ارزیابی شود. بک‌تست به تجار و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا عملکرد و اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنند. این فرآیند بهبودهای لازم را در استراتژی‌ها شناسایی کرده و به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک می‌کند.
"پرشین الیت، برترین کانال سیگنال ارز دیجیتال خارجی در انتظار شماست! با ما به دنیای سیگنال‌های فیوچرز و فارکس خارجی از بیش از 180 منبع معتبر وارد شوید. با مشاوره تخصصی بازار های مالی، در پلتفرم‌هایی چون بایننس و کوکوین گام بردارید. استراتژی‌های سودآور و راهکارهای سبدگردانی نیز در اختیارتان قرار می‌گیرد. با پرشین الیت، به سوی موفقیت پیش بروید!"
دیدگاه شما